Middle Data scientist (валидация моделей)

Мы ищем опытного специалиста в области анализа финансовых моделей для работы в команде независимой валидации моделей. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества финансовых моделей, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.

Обязанности

• проведение независимой верификации и комплексной оценки качества моделей прайсинга экзотических производных финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE)
• анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям
• разработка, совершенствование и внедрение методологии валидации моделей, включая создание новых количественных тестов и метрик качества
• построение и развитие инструментов автоматизации процессов валидации с использованием Python
• подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей
• презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками
• участие в коммуникации между различными подразделениями (разработка, риск, бизнес) для повышения качества моделей и процессов их использования.

Требования

• уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода, понимание принципов объектно-ориентированного программирования
• глубокое знание теории вероятностей, математической статистики и основ стохастического анализа
• понимание принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов (включая процентные, валютные и кредитные деривативы)
• опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом
• способность анализировать сложные модели и интерпретировать результаты
• навыки презентации и аргументации своих выводов для различной аудитории.

Условия

• комфортный современный офис м. Кутузовский пр.
• формат работы - офис
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.