Quantitative Researcher

О нас:

Connectivity Solutions (https://www.consol.me/) — экспертный партнер на финансовых рынках России и за рубежом. Мы объединяем многолетний опыт работы в обеих юрисдикциях, чтобы создавать для клиентов эффективные конфигурации: от построения каналов ликвидности до сложных структур взаимодействия между компаниями.

Наша команда работает на стыке рыночной аналитики, финансового инжиниринга и технологий. Мы ценим в сотрудниках не только исследовательский подход, но и способность превращать сложные количественные модели в практические решения для бизнеса.

О роли:

В связи с развитием аналитической экспертизы мы открываем позицию Quantitative Researcher. Это ключевая роль в формировании data-driven подхода к построению каналов ликвидности и оптимизации взаимодействия с рынками.

Вы будете заниматься исследованием рыночной микроструктуры, анализом транзакционных издержек и разработкой моделей для оптимальной маршрутизации ордеров. Ваша зона ответственности начинается со сбора и обработки больших объемов биржевых данных и заканчивается подготовкой аналитических рекомендаций для клиентов и внутренних команд.

О вас:

Наш будущий коллега имеет опыт работы в количественном анализе на финансовых рынках, предпочтительно в b2b-сегменте (брокер, инвестиционная компания, провайдер ликвидности). Он умеет работать с рыночными данными, строить эконометрические модели и доводить результаты исследований до конкретных рекомендаций.

Ключевые задачи:

• Анализ ликвидности и транзакционных издержек (TCA) на российских и зарубежных площадках.

• Разработка моделей для оптимальной маршрутизации ордеров (smart order routing) на основе анализа спредов, глубины стакана и волатильности.

• Построение пайплайнов обработки рыночных данных (тики, стаканы, сделки) на Python.

• Исследование рыночной микроструктуры для выявления наиболее эффективных точек входа/выхода и снижения проскальзывания.

• Подготовка аналитических отчетов и презентаций для клиентов и руководства с практическими выводами.

Наши ожидания:

• Опыт работы от 2 лет в количественном анализе на финансовых рынках: брокер, инвестиционная компания, HFT-фирма, провайдер ликвидности.

• Глубокое понимание микроструктуры рынка: стакан заявок (order book), тиковые данные, ликвидность, проскальзывание.

• Уверенное владение Python (pandas, numpy, обработка временных рядов) и SQL.

• Знание эконометрики и статистических методов проверки гипотез.

• Уровень английского языка — от B2 (работа с документацией зарубежных бирж, коммуникация).

Будет плюсом:

• Опыт с Dask / Spark для больших данных.

• Знакомство с FIX-протоколом или биржевыми API (MOEX, CME, Binance и др.).

• Опыт построения моделей TCA или smart order routing.

• Знание C++ для понимания low-latency решений.

Мы предлагаем:

• Полностью удаленный формат работы с возможностью посещения офисов в Москве и Петербурге (исключительно по вашему желанию)

• Расширенный пакет ДМС после испытательного срока (3 месяца).

• Работу в экспертной финтех-компании с международной структурой.

• Ключевую аналитическую роль — реальное влияние на продукты и клиентские решения.

• Доход обсуждается индивидуально на техническом собеседовании.