Senior Data Scientist (Центр портфельного риск-моделирования)

В Центр портфельного риск-моделирования (Блока Риски) ищем коллегу на роль Senior DS в направлении разработки LGD моделей.

Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка.

Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области.

Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.

Обязанности

• координация работы команды моделистов (3-4 человека)
• аналитика бизнес-процессов/регуляторных требований и постановка задачи на разработку модели (совместно с заказчиком/владельцем продукта)
• постановка задачи и взаимодействие с DE при сборе данных
• контроль сроков и качества разработки моделей
• выбор подходящих архитектур и модельных решений
• защита моделей при валидации
• мониторинг моделей в эксплуатации, анализ отклонений метрик качества
• развитие и распространение экспертизы при внедрении модели (консультация по факторам/алгоритмам, постановка ТЗ на внедрение, аналитика).

Примеры задач:

• разработка стратегии управления рисками и капиталом через поведенческие модели (включая поток данных в/из модели/ей)
• разработка методологии определения дефолта/убытков по ЮЛ
• поддержка и совершенствование процессов разработки (все этапы жизненного цикла моделей)
• прохождение валидации и участие в разработке методов оценки модельного риска
• взаимодействие с Регулятором и защита принятых решений (методология/данные/модели/надбавки)
• участие во внедрении новых моделей и переход на новое определение дефолта
• выстраивание системы мониторинга моделей.

Требования

• высшее физ-мат образование (МФТИ, МГУ, НГУ, МИФИ и прочие топ вузы)
• опыт разработки моделей PD, LGD, EAD
• опыт взаимодействия с регулятором является значимым преимуществом
• глубокое понимание математических методов, работы с данными
• опыт разработки моделей от 3 лет
• понимание банковских продуктов, процессов и юнит-экономики (аннуитеты,возобновляемые, траншевые)
• понимание основных кредитных риск-метрик, составляющих доходности банковских
• продуктов и опыт работы с ними
• опыт управления командой и/или проектом желателен
• опыт реализации длительных проектов желателен
• навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом
• опыт использования GigaChat, Kandinsky и аналогов в продуктах, навыки создания и использования AI-агентов
• инструментальное владение AI для анализа, генерации и автоматизации.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• формат работы: фулл тайм офис
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.