Эксперт по рыночным рискам

В команде рыночных рисков открыта позиция Главного специалиста (методолога).

Задачи:

- разработка методологии управления рыночными рисками производных финансовых инструментов, включая расчет и мониторинг рыночного риска по портфелю фьючерсов и опционов, проведение стресс-тестирования;
- разработка методологии оценки справедливой стоимости ПФИ (фьючерсы, опционы);
- разработка и оформление методологических и нормативных документов по оценке рыночных рисков, подготовка презентационных материалов для коллегиальных органов.

Требования к опыту:
1. Желателен практический опыт управления рыночными рисками на срочном рынке, включая расчет и мониторинг VaR (Historical, Parametric, Monte-Carlo), Expected Shortfall, проведение стресс-теста по портфелю деривативов.
2. Знание методологий оценки справедливой стоимости ПФИ (фьючерсы, опционы).
3. Навыки разработки и оформления методологических и нормативных документов, а также подготовки презентационных материалов для коллегиальных органов.
4. Общее понимание процессов клиринга и расчетов на бирже, роли и функций Центрального контрагента (ЦК), включая процедуры дефолт менеджмента.