Эксперт по управлению ALM рисками

В крупный банк, уверенное владение Python ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обязанности:

• Мониторинг и анализ ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности,
  валютного риска.
• Разработка и актуализация методик и подходов к управлению ALM-рисками в
  соответствии с изменениями на рынке, новыми продуктами в линейке и
  регуляторными требованиями
• Подготовка управленческих и регуляторных отчетов по ALM-рискам (включая LCR,
  NSFR, IRRBB) для руководства и регуляторов
• Проведение стресс-тестирования по различным сценариям для оценки
  устойчивости структуры баланса.
• Разработка и внедрение моделей для оценки ALM-рисков.
• Взаимодействие с трейдерами, казначейством и финансовым блоком

• высшее экономическое\техническое
• Уверенное владение языком программирования (Python или R)
• Опыт работы от 3 лет в области управления ALM рисками, количественного анализа или казначейства в финансовом секторе, включая банки, инвестиционные, страховые, управляющие компании
• Глубокое понимание ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности, валютного риска
• Опыт работы с ALM-моделями (минимум GAP-анализ, duration-анализ, сценарное моделирование)
• Знание принципов построения трансфертного ценообразования, моделирования денежных потоков и стресс-тестирования балансовых активов и пассивов и внебалансовых требований и обязательств
• Понимание стандартов Basel (LCR, NSFR, IRRBB), а также нормативов Банка России, связанных с управлением ликвидностью, процентным и валютным рисками
• Сертификат FRM или PRM, или CFA будет плюсом, но не обязательно

​​​