Старший аналитик / Эксперт по риску ликвидности (ALM)

Мы развиваем современную систему управления риском ликвидности и прогнозирования баланса Банка. Ищем специалиста, который будет разрабатывать новые методологические подходы, модели и аналитические инструменты для оценки структурной ликвидности, стресс-тестирования и поддержки решений по управлению балансом.
Это позиция для тех, кому интересно не сопровождать существующие процессы, а создавать новые подходы, которые напрямую влияют на управление Банком.

Чем предстоит заниматься

• Разрабатывать методологию оценки риска структурной ликвидности.
• Создавать модели прогнозирования денежных потоков, структуры баланса и нормативов ликвидности Банка России.
• Делать постановку на разработку поведенческих моделей:
  • стабильности средств до востребования (NMD);
  • досрочных погашений;
  • пролонгаций;
  • иных моделей клиентского поведения, влияющих на ликвидность Банка.
• Исследовать влияние различных стресс-сценариев на ликвидность Банка, проводить факторный и сценарный анализ.
• Разрабатывать Python-прототипы инструментов для анализа риска ликвидности и прогнозирования баланса.
• Участвовать в разработке подходов управления ликвидностью и формировании предложений по соблюдению внутренних лимитов и нормативных требований.
• Формировать требования к данным и участвовать в автоматизации расчетов совместно с IT-командой.

Мы ожидаем

• Опыт работы в ALM, риск-менеджменте или казначействе от 2–3 лет;
• Понимание принципов управления структурной ликвидностью банка;
• Понимание поведенческих особенностей розничных и корпоративных продуктов;
• Знание требований Банка России и международных подходов к управлению риском ликвидности (Basel III, LCR, NSFR);
• Уверенное владение SQL и Python;
• Опыт анализа больших массивов данных.

Будет преимуществом

• Опыт построения поведенческих моделей;
• Опыт разработки моделей прогнозирования денежных потоков;
• Знания математической статистики и эконометрики;
• Опыт разработки аналитических инструментов на Python;
• Понимание принципов трансфертного ценообразования (FTP) и управления балансом.
  
  

Почему эта позиция интересна

• Возможность создавать новые подходы к управлению ликвидностью, а не только сопровождать существующие процессы;
• Работа над задачами, влияющими на стратегические решения по управлению балансом Банка;
• Разработка количественных моделей прогнозирования ликвидности и поведения клиентов;
• Активное использование Python, SQL и современных аналитических инструментов;
• Взаимодействие с казначейством, финансами, Data Science и IT;
• Возможность стать одним из ключевых экспертов Банка в области ALM и управления ликвидностью.

Мы предлагаем

• Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании