Эксперт по методологии ALM-рисков

Мы ищем сильного специалиста в команду Казначейства Сбера, которая занимается развитием уникального для банковской отрасли проекта динамического управления ALM-рисками банка через управление структурой сделок банковской книги (кредитами и средствами юридических и физических лиц) посредством гибкого ценообразования.

Обязанности

• развитие методологии и концепции применения оценки ALM-профиля сделок кредитования и привлечения юридических и физических лиц
• развитие методологии модели, оценивающей ALM-профиль и размер управляющих ценовых стимулов по сделкам на основе ситуации с рисками в Банке и динамических характеристик входящего потока сделок
• участие в масштабировании концепции на новые продукты Банка (разработке подходов, методологии расчета стимулов, механики работы модели, имплементации методологии в модель)
• оценка влияния продуктов банковской книги (сделок кредитования и привлечения средств юридических и физических лиц) на метрики ликвидности, процентного риска и достаточности капитала Банка
• подготовка аналитических материалов для руководства и контрагентов (Бизнес, Риски, ДФ) в рамках Проекта.

Требования

• высшее образование (финансы / экономика / точные науки)
• опыт в области управления активами и пассивами банка / процентным риском / риском ликвидности / методов оценки подверженности Банка данным рискам / структурой продуктов банковской книги от 3 лет
• хорошее понимание структуры продуктов банковской книги и принципов ценообразования
• знание основ финансовых рынков / риск-менеджмента
• продвинутое владение MS Excel и MS PowerPoint
• наличие сертификатов CFA / FRM / СФА приветствуется
• опыт использования ИИ-инструментов.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу