Специалист по оценке рыночных рисков (VaR / RWA)

Команда Развития рыночных рисков (в Управлении рыночных рисков) ищет сотрудника на позицию начального уровня.

Команда занимается развитием систем расчета регуляторных риск-метрик (RWA рыночного и контрагентского риска, VaR, стресс-тест и т.д.), расчётом и анализом открытой валютной позиции по торговой книге, а также методологией рыночного риска и внедрением новых продуктов.

Обязанности

• участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков
• совершенствовать методологию расчета регуляторных риск-метрик по инструментам на финансовых рынках (в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам и т.д.)
• рассчитывать и анализировать потребление RWA и экономического капитала Группы
• анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках
• разрабатывать методологию для стресс-тестирования и прогноза регуляторных риск-метрик

Требования

• высшее математическое /или экономическое образование (или последний год обучения)
• базовые знания финансовых рынков, финансовых инструментов, оценки их рисков, моделей расчета цен инструментов и риск-метрик (VaR, греки)
• понимание регуляторных требований по рыночному и контрагентскому риску (220-И, 511-П, 213-И и т.д.)

Будет являться преимуществом:

• опыт программирования и работы с данными (Python, SQL)
• практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также опыт исследовательской работы в данной области
• наличие сертификата/частичная сдача PRM/FRM/CFA
• навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• офисный формат работы
• ежегодный пересмотр зарплаты
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.