Специалист по кредитному риску контрагента

Контроль и развитие отчета по лимитам на операции на финансовых рынках;

Расчет метрик предпоставочного и поставочного контрагентского риска, оценка риск-метрики PFE с помощью расчета и симуляции риск-факторов;

взаимодействие со смежными командами в департаменте Финансовых Рисков;

Имплементация модели по расчету и управлению залоговым обеспечением для срочных сделок ПФИ и сделок РЕПО;

Ежедневный контроль за использованием клиентами денежных средств и инструментов по брокерским операциям.

Опыт работы или прохождения стажировки по направлению риски в банках или финансовых компаниях (как преимущество)

Знание метрик рыночного (в т.ч. валютного) риска и практика их применения

Знание принципов ценообразования финансовых инструментов (облигаций и ПФИ)

Понимание общих подходов к лимитированию рыночного риска и стресс-тестированию

Уверенный уровень владения Excel, SQL

Базовый уровень владения Python