Начальник Управления рыночных рисков/Head of Market Risk Division (в г. Баку)

Начальник Управления рыночных рисков/ Head of Market Risk Division

Релокация в г. Баку (Азербайджан). Иностранный язык: Английский (свободно).

Что нужно будет делать:

• хорошо знать правила Банка по управлению рыночными рисками и рисками ликвидности;

• помогать создавать и улучшать математические модели для оценки рисков — например, считать чувствительность к изменениям, строить сценарии и анализировать данные;

• следить за лимитами на операциях: на денежном рынке, при торговле облигациями, акциями и деривативами — и проверять, что риски не выходят за установленные границы;

• готовить внутреннюю отчётность: использовать модели банка, чтобы оценить, как разные показатели связаны между собой (например, стоимость под риском, результаты стресс‑тестов и торговые лимиты);

• определять главные показатели риска (КПР), устанавливать для них допустимые пределы и «тревожные сигналы» — чтобы вовремя замечать проблемы;

• разрабатывать системы раннего оповещения о возможных рыночных потрясениях;

• обучать и развивать подчинённых — чтобы команда работала слаженно и эффективно;

• строго соблюдать все внутренние правила Банка (включая охрану труда и безопасность), а также следовать политике ERM (комплексного управления рисками);

• выявлять риски и предлагать способы их снизить.

Требуемые знания, навыки и опыт

• Образование: Высшее, предпочтительно в области экономики, финансов, математики или другой смежной специальности. Наличие послевузовского образования в этих областях будет преимуществом.
• Опыт работы: Не менее 4 лет соответствующего профессионального опыта в области рыночных рисков или другой смежной области.
• Наличие сертификата FRM предпочтительно.
• Иностранный язык: Английский (свободно).
• Знание финансовых продуктов и финансовых рынков.

Main Accountabilities

• In-depth knowledge of Bank’s market and liquidity risk management internal policies and procedures
• Support the development of the framework for quantitative models development, update and implementation (e.g. statistical basic measurement methods, sensitivity analysis, scenario analysis, etc.)
• Monitoring of limits for money market, bond, equity, and derivatives trading, ensuring that quantifiable risks are within the structure of approved limits
• Management of internal reporting based on the output of the bank’s internal market risk models (including evaluation of the relationship between measures of market risk exposures e.g. value-at-risk, stress tests and trading limits)
• Ensuring market risk KRIs reflect the key controls to be monitored; prioritize top KRIs and establish thresholds and escalation triggers for each KRI; create early-warning metrics and procedures for market events.
• Continuous coaching and development of the subordinates facilitating the effective execution of all unit’s functions
• Strictly follow all internal rules, processes, policies and procedures of the bank (including HSE related) and be responsible for their violation.
• Acting in accordance with ERM policy. Determining risks and finding mitigation tools.

Knowledge, skills and experience required

• Education: University degree, preferably in Economics, Finance, Mathematics or another related subject. Post-graduate studies in these areas would be an advantage.
• Work experience: Minimum 4 years of relevant professional experience in Market risk or other relevant field.
• License / Certificate: FRM certification is preferable.
• Foreign Language: English (fluent)
• Product knowledge: Knowledge of financial products and financial markets.