Руководитель направления (процентный риск банковской книги)

Обязанности:

• Разрабатывать методологию оценки процентного риска банковской книги
• Делать постановку на разработку поведенческих моделей (в т.ч. NMDs, досрочные погашения, чувствительности к ставкам и макрофакторам, пролонгации) и координировать задачи команды дата-аналитиков.
• Проводить стресс-тестирование, факторный и сценарный анализ риск-метрик. Создавать прототипы инструментов для такого анализа
• Прорабатывать решения в части управления процентного риска и меры для соблюдения установленных целевых показателей
• Идентифицировать риски в новых продуктах Банка
• Формировать требования к данным
• Формулировать и контролировать задачи для IT команды

Требования:

• Высшее экономическое, экономико-математическое образование
• Не менее пяти лет работы в системно значимых банках в области риск-менеджмента (ALM), казначейства (управление структурой баланса)
• Глубокое понимание механики процентного риска, поведенческих особенностей продуктов для розничных и корпоративных клиентов, подходов трансфертного ценообразования
• Знание стандартов Базель и регуляторных требований Банка России
• Навыки программирования: SQL, Python. Опыт работы с большими массивами данных.
• Знание инструментов статистического анализа и ML
• Способность вести небольшую команду, управлять сроками и качеством результатов
• Умение объяснять сложные модели на языке бизнеса

Мы предлагаем

• Гибридный график и офис у метро «Белорусская», в котором есть все что нужно: Т-Клиника, салон красоты, фитнес-зоны, комнаты для сна и медитации. Если захочется поработать на свежем воздухе — терраса с панорамным видом
• ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней
• Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью
• Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
• Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни
• Компенсацию затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
• Завтраки и обеды в Т-Кафе. В офисе есть ресторан и кофейни, на каждом этаже — кухня, где можно перекусить
• 3 дополнительных дня к отпуску — можно использовать для отдыха или получить компенсацию
• Специальные тарифы на продукты Т-Банка и широкую программу скидок от партнеров
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании