Аналитик-методолог по процентному риску банковской книги (SQL)

Обязанности:

• контроль и анализ результатов расчёта метрик процентного риска банковского портфеля (процентный гэп, чувствительность ЧПД и ЧПС (NPV) к параллельному и непараллельному изменению процентных кривых, VaR по процентному риску, базисный риск, риск расширения спреда собственного фондирования)
• калибровка лимитов процентного риска
• актуализация методологии оценки метрик процентного риска
• постановка требований на разработку и внедрение моделей (досрочные погашения кредитов и депозитов, изменение процентных кривых, эластичность объём, сроков и маржи основных портфелей в зависимости от макропараметров), приёмка моделей, участие в валидации в роли заказчика моделей
• постановка требований на автоматизацию расчётов метрик процентного риска, приёмка результатов

Наши ожидания:

• высшее образование
• опыт работы по направлению ALM/рыночные риски/балансовые риски/Казначейство и т.п. от 3-х лет
• SQL - высокий навык владения
• Python - желательно
• понимание основных регуляторных стандартов в области рисков банковской книги (Basel III IRRBB, ЦБ РФ 8-МР, 864-П и т.д.);
• опыт работы с валидацией поведенческих моделей желателен
• владение английским языком на средне-продвинутом уровне