Руководитель направления (процентный риск банковской книги)

Обязанности:

• Разрабатывать методологию оценки процентного риска банковской книги
• Делать постановку на разработку поведенческих моделей (в т.ч. NMDs, досрочные погашения, чувствительности к ставкам и макрофакторам, пролонгации) и координировать задачи команды дата-аналитиков.
• Проводить стресс-тестирование, факторный и сценарный анализ риск-метрик. Создавать прототипы инструментов для такого анализа
• Прорабатывать решения в части управления процентного риска и меры для соблюдения установленных целевых показателей
• Идентифицировать риски в новых продуктах Банка
• Формировать требования к данным
• Формулировать и контролировать задачи для IT команды

Требования:

• Высшее экономическое, экономико-математическое образование
• Не менее пяти лет работы в системно значимых банках в области риск-менеджмента (ALM), казначейства (управление структурой баланса)
• Глубокое понимание механики процентного риска, поведенческих особенностей продуктов для розничных и корпоративных клиентов, подходов трансфертного ценообразования
• Знание стандартов Базель и регуляторных требований Банка России
• Навыки программирования: SQL, Python. Опыт работы с большими массивами данных.
• Знание инструментов статистического анализа и ML
• Способность вести небольшую команду, управлять сроками и качеством результатов
• Умение объяснять сложные модели на языке бизнеса

Мы предлагаем :

• Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе, частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
• Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Три дополнительных дня отпуска в год