Эксперт / Рыночные и балансовые риски / Балансовые риски

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Проверять качество данных, выявлять несоответствия и участвовать в улучшении data quality для риск-расчётов, DGDQ
• Автоматизация алгоритмов расчета ALM-рисков (ликвидность, GAP-анализ)
• Оптимизация вычислительных процессов: переносить расчёты из Excel в SQL и Python, повышать производительность, сокращать время расчёта, устранять дубли и ручные костыли
• Анализировать и работать с большими массивами банковских данных: баланс, транзакции, клиентские средства, графики погашений и пр.
• Участвовать во взаимодействии с рисками, казначейством, ИТ — быть «переводчиком» между методологией и кодом
• Документировать логику расчётов и делать её понятной для команды и проверяющих
• Проводить ad-hoc анализы по запросам риск-менеджмента и казначейства
• Участвовать в разработке и тестировании сценариев и допущений для ALM-расчётов.

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Уверенное владение SQL (сложные запросы, оконные функции, оптимизация)
• Практический опыт работы с Python (pandas, numpy; опыт написания расчётных пайплайнов — плюс)
• Высшее образование - финансы/экономика/математика/техническое
• Понимание ALM-рисков: ликвидность, процентный риск, структура баланса, сроки активов и пассивов
• Опыт автоматизации расчётов и отказа от Excel как основного инструмента
• Опыт работы с банковскими данными или финансовой отчётностью
• Умение разбираться в «чужом коде» и сложных Excel-моделях и приводить их в порядок
• Аналитическое мышление и внимание к деталям — важно не просто написать код, а сохранить экономический смысл расчёта
• Готовность работать с неопределённостью и «наследием»
• Как преимущество: Опыт расчёта или автоматизации нормативов ликвидности (LCR, NSFR и аналоги), опыт работы с DWH / витринами данных, понимание регуляторных требований (ЦБ, Basel), опыт участия в крупных change-проектах или трансформациях расчётных процессов