Разработчик торговых стратегий / Математик

Требуется опытный Quantitative Trading Strategist с подтверждённым опытом работы в hedge fund / proprietary trading environment.

Проект предполагает высокий уровень автономии, ответственности и конфиденциальности, без образовательного или экспериментального формата.

Зоны ответственности

• Глубокий анализ существующей торговой стратегии и её математических предпосылок
• Улучшение статистической и вероятностной модели
• Оптимизация параметров, логики входа/выхода и риск-менеджмента
• Проведение корректного backtesting / robustness testing / sensitivity analysis
• Оценка устойчивости стратегии к рыночным режимам и структурным сдвигам
• Формирование чётких, проверяемых рекомендаций по улучшению

Требования к кандидату

• Практический опыт работы в hedge fund, proprietary trading firm или institutional quant environment
• Сильный математический бэкграунд, включая (теория вероятностей, математическая статистика, анализ временных рядов, методы оптимизации)
• Подтверждённый опыт разработки, улучшения и сопровождения торговых стратегий
• Навык критической оценки backtest-результатов и избежания overfitting
• Самостоятельность, аккуратность, ориентация на воспроизводимый результат

Технические навыки

• Python (NumPy, pandas, statsmodels и т.п.)
• C++ / R / MATLAB — как преимущество
• Работа с историческими рыночными данными
• Опыт с live-стратегиями — значительный плюс

Формат и условия сотрудничества

• Проектная работа с чётко определённым scope
• Гибкий график, результат-ориентированный формат
• Вознаграждение обсуждается индивидуально (fixed fee / milestone-based / hybrid)
• Возможность долгосрочного сотрудничества при успешной реализации проекта