Риск-менеджер направления интегрированных рисков

Ищем мотивированных и готовых решать нестандартные задачи специалистов в команду интегрированных рисков. Предстоит развивать и совершенствовать систему управления рисками института развития на основе современных подходов к управлению рисками. Функционал разнообразный: от простых задач по сбору данных и написанию аналитических отчётов до глубокой разработки методологии расчёта нормативов финансовой устойчивости и ПВР-моделей кредитного риска, построение витрин данных.

Основные обязанности:

• расчёт нормативов финансовой устойчивости Корпорации МСП (подготовка данных, расчёт показателей);
• расчёт пруденциальных резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП для управленческой отчётности, по стандартам ФСБУ и МСФО;
• портфельная аналитика по выданным гарантиям (поручительствам) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП: сбор и обработка данных, построение матриц миграций, винтажный анализ и расчёт показателей дефолтности (DR, NPL90+, CoR)
• верификация и валидация рейтинговых моделей банков-партнёров (в т.ч. СЗКО);
• участие в разработке собственных моделей количественной оценки кредитного риска по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП;
• участие в разработке методологии расчёта нормативов финансовой устойчивости на базе требований ЦБ РФ к банкам (финализированный подход);
• подготовка аналитических материалов и презентаций для руководства и на заседания коллегиальных органов управления.

Требования:

• высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук;
• опыт работы в подразделении рисков банка или конслатинговой компании (BIG-4) по профилю разработки моделей кредитного риска и/или портфельной аналитике от 2 лет;
• опыт в портфельной аналитике сегмента МСП, знание способов построения матриц миграции и винтажного анализа кредитного риска, риск-метрик EL, DR, СoR, NPL и иные;
• опыт расчёта норматива достаточности капитала Н1 (сбор и подготовка данных, проведение расчётов);
• опыт расчёта резервов на возможные потери по ссудам на основе МСФО-9 и/или 590-П;
• опыт в разработке (и/или валидации) моделей количественной оценки кредитного риска (PD-модели) сегмента МСП/юр. лиц (полный цикл)
• хорошие знания теории вероятностей, статистики, эконометрики;
• обязательно: инициативность и проактивных подход;
• опыт в подготовке аналитических и презентационных материалов для руководства и коллегиальных органов управления;
• опыт в автоматизации рутинных отчётов и аналитики на базе Python, VBA;
• уверенный пользователь Python, R, SQL, VBA, MS.
• умение работать в проектных командах и режиме многозадачности;
• понимание основных методических документов ЦБ РФ в области кредитного риска и расчёта нормативов финансовой устойчивости: 199-И, 646-П, 590-П, 611-П, 845-П (бывш. 483-П), Базель 3.

Условия:

• м. Китай-Город;
• Оклад и ежеквартальные премии по результатам выполнения КПЭ;
• Работа в офисе (возможен гибридный график эпизодически);
• Обучение (в рамках корпоративных программ);
• Соцпакет, ДМС (со стоматологией).