Методолог (Рыночные риски)

• Со стороны рыночных рисков участие во внедрении моделей оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, в том числе деривативов, их тестировании и приемке в эксплуатацию
• В банковских системах осуществляет расчет метрик рыночного риска: метрик чувствительности к риск-факторам (Delta, Gamma, Vega, ...), xVA, PFE, VAR и других
  • Вносит вклад в работу подразделения, которое ведет деятельность по следующим направлениям:
  • оценка и контроль рыночных рисков;
  • развитие и поддержание в актуальном состоянии отчетности Банка о состоянии фондового и валютного рисков, в том числе в рамках ВПОДК;
  • расчет открытой валютной позиции в соответствии с требованиями Банка России;
  • стресс-тестирование рыночных рисков;
  • идентификация рисков новых продуктов и структурных сделок;
  • обеспечение соответствие процессов Банка новым требованиям регулирования в области рыночных рисков.

• Знания в области финансовых рынков и деривативов
• Высшее техническое/математическое образование с дополнительным обучением по экономическому профилю или высшее экономическое образование
• Знание языков программирования (например, Python или C#) является преимуществом

​​​​​​​