Ведущий специалист по исследованию данных

Наша команда занимается управлением модельным риском: независимой оценкой качества моделей и контролем уровня модельного риска — убытков, обусловленных неточностью модели. Мы специализируемся на моделях, разрабатываемых для решения следующих задач:

• оценка справедливой стоимости финансовых инструментов
• расчет ставок по банковским продуктам
• прогнозирование поведения клиентов и реакции конкурентов
• планирование показателей финансового результата, объемов продаж и долей рынка
• управление риском ликвидности, валютным, процентным и рыночным рисками.

Наша команда изучает и тестирует самые разнообразные подходы к моделированию: от построения прогнозов для временных рядов до определения тональности новостей в торговых терминалах, от fbProphet до симуляционных Монте-Карло моделей, основанных на стохастических дифференциальных уравнениях. Также мы разрабатываем решения для автоматизированных проверок алгоритмов моделирования и внедрения моделей в бизнес-процессы.

Фокусами нашей деятельности являются повышение эффективности влияющих на P&L Банка моделей и проработка инструментов, помогающих оценить работу модели в различных сценариях будущего.

Обязанности

• исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей
• автоматизировать валидационные тесты, совершенствовать мониторинг качества моделей
• разрабатывать пайплайн для проверки качества данных
• разбираться в структуре моделей, тестировать их корректность, челленджить подход разработчика
• оценивать влияние моделей на процессы
• совершенствовать методы оценки модельного риска и предиктивной аналитики.

Требования

• высшее образование в области ИТ, в том числе студенты магистратуры, аспирантуры
• глубокое понимание теории ML, мат. статистики и теории вероятностей
• хороший уровень владения основными библиотеками Python для машинного обучения и анализа данных
• опыт написания классов и легко масштабируемых функций
• хорошее понимание временных рядов, DL, финансов и управления рисками будет преимуществом.

Условия

• ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования
• бесплатная подписка СберПрайм+
• скидки на продукты компаний-партнеров
• ДМС и льготное страхование для близких
• корпоративная пенсионная программа
• обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию
• крупнейшее DS&AI Community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.